Modelo computacional para gestão de riscos na comercialização de energia elétrica.

Abstract

Com a evolução do mercado brasileiro de energia elétrica, a atividade de comercialização vem se tornando cada dia mais complexa, devido à variedade de produtos e formas contratuais resultantes das negociações. Esta diversidade de produtos é resultante da necessidade de se atender às demandas do mercado, través e produtos com maior valor agregado, frente a crescente competição do setor. Sendo energia elétrica um produto padronizado, sem possibilidade de agregação de valor por fatores qualitativos, faz-se necessária a criação de produtos carregados de flexibilidades quantitativas, financeiras e contratuais, de forma a possibilitar o atendimento personalizado de cada cliente. As flexibilidades concedidas representam iscos assumidos pelo agente comercializador, causando volatilidade nos balanços quantitativos e nos resultados financeiros. O gerenciamento destes riscos de forma anual se torna complexo e de difícil realização devido ao número de combinações possíveis de situações resultantes destas flexibilidades. Neste contexto, procurou-se desenvolver um modelo computacional capaz de manipular os mais variados tipos de contratos de compra e venda de energia e seus derivados, possibilitando, desta forma, laborar simulações com o objetivo de mensurar e gerenciar os riscos.