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https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1378
Tipo: | Dissertação |
Título: | Gestão de riscos para tomada de decisão na concentração de energia elétrica no curto prazo por indústrias eletrointensivas. |
Autor(es): | SILVA, Rafael Prudenciano da |
Abstract: | O trabalho descreve como um consumidor eletrointensivo pode gerir a aquisição de sua eletricidade em um novo mercado de energia elétrica no Brasil mais competitivo e flexível, após reestruturação. Dentro desse novo contexto, torna-se necessário o desenvolvimento de metodologias e ferramentas para auxílio à gestão de riscos e apoio à tomada de decisão na composição dos portfólios de contratação de energia elétrica e seus derivativos. Entretanto, muito esforço tem sido empregado no desenvolvimento de tais metodologias e ferramentas para agentes de geração, distribuição e comercialização, enquanto pouca atenção vem sendo dada ao segmento consumo, principalmente aos consumidores de larga escala. Com o aumento das possibilidades de contratação dos consumidores de porte industrial, a ausência das citadas metodologias e ferramentas têm levado à composição de portfólios de suprimento de energia baseados apenas na heurística dos gestores dessas empresas. Isso torna o processo decisório pouco transparente aos acionistas e leva a resultados com níveis de risco superiores aos desejados. No caso especifico do Brasil, grandes empresas que demandam quantidades elevadas de energia elétri ca para a produção de seus bens, podem compor seu portfólio de suprimento a partir de três opções de contratação: parcela autoproduzida, parcela contratada bilateralmente no mercado livre e contratação regulada. Cada uma dessas opções possui incertezas associadas aos seus custos, fazendo com que a decisão de composição do portfólio se baseie em funções de probabilidade. A proposta do trabalho é desenvolver uma metodologia baseada em três etapas distintas (três M’s) separadas em modelagem (modeling), medição (measuring) e gestão (management), que permita gerenciar o risco para tomada de decisão eficaz na contratação de eletricidade no curto prazo por uma indústria eletrointensiva. O processo considerou as regras estabelecidas na legislação do setor elétrico Brasileiro, para o perfil de risco estabelecido, mensurados através de métricas como o VaR (Value at Risk) e o CVaR ( Conditional Value at Risk). Por fim, a metodologia apresentada auxilia a gestão do risco e a tomada de decisão, permitindo também ao decisor conhecer todo processo envolto à futura decisão e agora, optar pela carteira de contratação que traga o menor custo frente ao risco enfrentado. |
metadata.dc.publisher.department: | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção |
Citação: | SILVA, Rafael Prudenciano da. Gestão de riscos para tomada de decisão na concentração de energia elétrica no curto prazo por indústrias eletrointensivas. 2011. 104 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2011. |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1378 |
Data do documento: | 28-Abr-2011 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
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