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https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/153
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
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dc.creator | ROTELA JUNIOR, Paulo | - |
dc.date.issued | 2015-11-05 | - |
dc.identifier.citation | ROTELA JUNIOR, Paulo. Otimização robusta de portfólios: Avaliação da eficiência sob condições de risco e incerteza na abordagem de estado de baixa do mercado. 2015. 138 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/153 | - |
dc.description.abstract | O objetivo desta tese é apresentar uma nova proposta para formação de portfólios robustos a partir da análise estocástica de eficiência de ações de empresas negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBovespa). Para isto, informações dos ativos em períodos de baixa do mercado (worst state) foram agrupados por meio do agrupamento hierárquico (hierarchical clustering), e então submetidos a uma análise estocástica de eficiência por meio do modelo Chance Constrained Data Envelopment Analysis. Por fim, para se obter a ideal participação de cada ativos, estes foram submetidos a um modelo clássico da alocação de capital. Os portfólios formados com o método proposto foram analisados e comparados a outros formados por diferentes modelos. A utilização em conjunto de tais abordagens abastecidas de informações de pior estado do mercado permitiu a formação de portfólios robustos que apresentaram um maior retorno acumulado no período de validação, resultaram em portfólios com menores valores beta, e ainda permitiram a inserção de variáveis fundamentalistas na formação dos portfólios. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Otimização robusta de portfólios: Avaliação da eficiência sob condições de risco e incerteza na abordagem de estado de baixa do mercado. | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 138 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Otimização robusta | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Análise Envoltória de Dados | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Portfólios | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | DEA Restringida por Chances | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Estado de baixa do mercado | pt_BR |
dc.keywords.english | Robust optimization | pt_BR |
dc.keywords.english | Data Envelopment Analysis | pt_BR |
dc.keywords.english | Portfolios | pt_BR |
dc.keywords.english | Chance Constrained DEA | pt_BR |
dc.keywords.english | Market worst state | pt_BR |
dc.orientador.principal | PAMPLONA, Edson de Oliveira | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.pg.area | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.date.available | 2015-11-10T13:30:43Z | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-10T13:30:43Z | - |
dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Engenharia de Produção | - |
Aparece nas coleções: | Teses |
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Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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