dc.creator |
SILVA, Rafael Prudenciano da |
|
dc.date.issued |
2011-04-28 |
|
dc.identifier.citation |
SILVA, Rafael Prudenciano da. Gestão de riscos para tomada de decisão na concentração de energia elétrica no curto prazo por indústrias eletrointensivas. 2011. 104 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2011. |
pt_BR |
dc.identifier.uri |
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1378 |
|
dc.description.abstract |
O trabalho descreve como um consumidor eletrointensivo pode gerir a aquisição de sua eletricidade em um novo mercado de energia elétrica no Brasil mais competitivo e flexível, após reestruturação. Dentro desse novo contexto, torna-se necessário o desenvolvimento de metodologias e ferramentas para auxílio à gestão de riscos e apoio à tomada de decisão na composição dos portfólios de contratação de energia elétrica e seus derivativos. Entretanto, muito esforço tem sido empregado no desenvolvimento de tais metodologias e ferramentas para agentes de geração, distribuição e comercialização, enquanto pouca atenção vem sendo dada ao segmento consumo, principalmente aos consumidores de larga escala. Com o aumento das possibilidades de contratação dos consumidores de porte industrial, a ausência das citadas metodologias e ferramentas têm levado à composição de portfólios de suprimento de energia baseados apenas na heurística dos gestores dessas empresas. Isso torna o processo decisório pouco transparente aos acionistas e leva a resultados com níveis de risco superiores aos desejados. No caso especifico do Brasil, grandes empresas que demandam quantidades elevadas de energia elétri
ca para a produção de seus bens, podem compor seu portfólio de suprimento a partir de três opções de contratação: parcela autoproduzida, parcela contratada bilateralmente no mercado livre e contratação regulada. Cada uma dessas opções possui incertezas associadas aos seus custos, fazendo com que a decisão de composição do portfólio se baseie em funções de probabilidade. A proposta do trabalho é desenvolver uma metodologia baseada em três etapas distintas (três M’s) separadas em modelagem (modeling), medição (measuring) e gestão (management), que permita gerenciar o risco para tomada de decisão eficaz na contratação de eletricidade no curto prazo por uma indústria eletrointensiva. O processo considerou as regras estabelecidas na legislação do setor elétrico Brasileiro, para o perfil de risco estabelecido, mensurados através de métricas como o VaR (Value at Risk) e o CVaR ( Conditional Value at Risk). Por fim, a metodologia apresentada auxilia a gestão do risco e a tomada de decisão, permitindo também ao decisor conhecer todo processo envolto à futura decisão e agora, optar pela carteira de contratação que traga o menor custo frente ao risco enfrentado. |
pt_BR |
dc.language.iso |
pt_BR |
pt_BR |
dc.title |
Gestão de riscos para tomada de decisão na concentração de energia elétrica no curto prazo por indústrias eletrointensivas. |
pt_BR |
dc.type |
Dissertação |
pt_BR |
dc.place |
Itajubá |
pt_BR |
dc.pages |
104 p. |
pt_BR |
dc.keywords.portuguese |
Gestão e Risco |
pt_BR |
dc.keywords.portuguese |
Mercado de Energia Elétrica |
pt_BR |
dc.keywords.portuguese |
Contratação de Eletricidade |
pt_BR |
dc.keywords.portuguese |
Três M’s |
pt_BR |
dc.keywords.english |
Risk Management |
pt_BR |
dc.keywords.english |
Electricity Power |
pt_BR |
dc.keywords.english |
Electricity Procurement |
pt_BR |
dc.keywords.english |
Three M's |
pt_BR |
dc.orientador.principal |
PAMPLONA, Edson de Oliveira |
|
dc.place.presentation |
Universidade Federal de Itajubá |
pt_BR |
dc.pg.programa |
Engenharia de Produção |
pt_BR |
dc.pg.area |
Economia e Finanças |
pt_BR |
dc.date.available |
2018-06-20T16:44:29Z |
|
dc.date.accessioned |
2018-06-20T16:44:29Z |
|
dc.publisher.department |
IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão |
|
dc.publisher.program |
Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção |
|