dc.creator |
PEREIRA, Fernanda Gomes |
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dc.date.issued |
2018-09 |
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dc.identifier.citation |
PEREIRA, Fernanda Gomes. A Influência de Variáveis de Energia e de Mercado no Preço Médio das Ações de Empresas do Setor Elétrico: Um Estudo de 2010 a 2016. 2018. 404 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2018. |
pt_BR |
dc.identifier.uri |
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1845 |
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dc.description.abstract |
É sabido que o comportamento do preço das ações das empresas inseridas em bolsas de valores está sujeito ao comportamento do mercado financeiro que por sua vez se relaciona com acontecimentos que afetam a economia como um todo. Percebe-se que também podem haver influências setoriais e de gestão empresarial. O presente estudo procura avaliar a influência setorial de grandes empresas de capital aberto do setor elétrico. A análise pondera, através de métodos computacionais, o grau de previsão do preço médio das ações das empresas no dia t, quando utilizados como dados de entrada variáveis de mercado e de energia. As empresas analisadas foram: ELETROBRAS, CEMIG, CESP, a ISA CTEEP e COELCE. Nos dados de entrada, para as variáveis de mercado adotou-se como relevantes para o estudo o histórico do preço médio das ações das empresas em análise e o histórico do índice do mercado financeiro brasileiro, o Ibovespa. Como variáveis de energia foram escolhidos Preço de Liquidação das diferenças – PLD, a Energia Armazenada – EAR e o Consumo de Energia Elétrica – CEE. Ao observar os resultados, percebeu-se que para intervalos pequenos, a inserção das variáveis de energia (Conjunto 3 de entradas) melhora o grau de acerto dos modelos J48 e Random Forest (Métodos 6 e 9) para intervalos de saída de 1 em 1 real (Análise 3) com atraso de 8 dias (Atraso C). Na análise mais ampla de cada método aplicado é percebido que, apesar da melhoria no resultado global, o que mais influencia o resultado final é o dado de entrada do preço da ação no dia anterior, logo não é possível afirmar que as variáveis de energia possuem influência no preço das ações de empresas do setor elétrico. |
pt_BR |
dc.language.iso |
pt_BR |
pt_BR |
dc.title |
A Influência de Variáveis de Energia e de Mercado no Preço Médio das Ações de Empresas do Setor Elétrico: Um Estudo de 2010 a 2016 |
pt_BR |
dc.type |
Dissertação |
pt_BR |
dc.place |
Itajubá |
pt_BR |
dc.pages |
404 p. |
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dc.keywords.portuguese |
setor elétrico |
pt_BR |
dc.keywords.portuguese |
mercado financeiro |
pt_BR |
dc.keywords.portuguese |
preço de ações |
pt_BR |
dc.keywords.english |
electric sector |
pt_BR |
dc.keywords.english |
financial market |
pt_BR |
dc.keywords.english |
stock price |
pt_BR |
dc.orientador.principal |
HADDAD, Jamil |
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dc.place.presentation |
Universidade Federal de Itajubá |
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dc.pg.programa |
Engenharia de Energia |
pt_BR |
dc.pg.area |
Engenharia de Energia |
pt_BR |
dc.date.available |
2018-12-17T18:17:12Z |
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dc.date.accessioned |
2018-12-17T18:17:12Z |
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dc.publisher.department |
IEM - Instituto de Engenharia Mecânica |
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dc.publisher.program |
Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia |
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