dc.creator |
CARDOSO, Mayra Moutinho |
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dc.date.issued |
2005-07-29 |
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dc.identifier.uri |
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2577 |
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dc.description.abstract |
This work proposes to determine a consistent and representative quantitative model for
the volatility forecast of electric power demand, for independent consumers, in short-term
regimen, through the simulation of GARCH models for temporary univariate series, in which
the behavior of present industrial loads will be evaluated using actual data, aiming at the
forecast of the volatility of short-term (one week). This study presents a revision of the
literature on some statistical models of forecast and mainly on the GARCH model used in this
work, presenting its particularities and applicability. The accomplished simulation is based in
the construction of non-linear univariate models in order to forecast the volatility associated
with the demand, and is based on data of power demand time series. A software program was
developed, based on the toolbox GARCH of the Software MATLAB 7.0.1. |
pt_BR |
dc.language |
por |
pt_BR |
dc.publisher |
Universidade Federal de Itajubá |
pt_BR |
dc.rights |
Acesso Aberto |
pt_BR |
dc.subject |
GARCH |
pt_BR |
dc.subject |
Volatilidade |
pt_BR |
dc.subject |
Simulação |
pt_BR |
dc.subject |
Energia elétrica |
pt_BR |
dc.title |
Simulação de modelos GARCH para séries temporais univariadas de demanda de energia elétrica para consumidores livres em regime de curto prazo |
pt_BR |
dc.type |
Dissertação |
pt_BR |
dc.date.available |
2021-11-17 |
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dc.date.available |
2021-11-17T15:38:51Z |
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dc.date.accessioned |
2021-11-17T15:38:51Z |
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dc.creator.Lattes |
http://lattes.cnpq.br/0353362633583534 |
pt_BR |
dc.contributor.advisor1 |
BALESTRASSI, Pedro Paulo |
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dc.contributor.advisor1Lattes |
http://lattes.cnpq.br/8999535447828760 |
pt_BR |
dc.description.resumo |
O presente trabalho tem como proposta determinar um modelo quantitativo consistente
e representativo para a previsão da volatilidade da demanda de energia elétrica para
consumidores livres em regime de curto prazo, através da simulação de modelos GARCH
para séries temporais univariadas, no qual será avaliado o comportamento das cargas
industriais presentes nos dados utilizados, objetivando a previsão da volatilidade de curto
prazo (uma semana). O trabalho apresenta uma revisão da literatura sobre alguns modelos
estatísticos de previsão e principalmente sobre o modelo GARCH, utilizado neste trabalho,
apresentando suas particularidades e aplicabilidades. A simulação realizada fundamenta-se na
construção de modelos não lineares univariados de previsão da volatilidade associada à
demanda com base em dados de séries temporais. Para tal foi criado um programa baseado na
toolbox GARCH do Software MATLAB 7.0.1 |
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dc.publisher.country |
Brasil |
pt_BR |
dc.publisher.department |
IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão |
pt_BR |
dc.publisher.program |
Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção |
pt_BR |
dc.publisher.initials |
UNIFEI |
pt_BR |
dc.subject.cnpq |
CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
pt_BR |
dc.relation.references |
CARDOSO, Mayra Moutinho. Simulação de modelos GARCH para séries temporais univariadas de demanda de energia elétrica para consumidores livres em regime de curto prazo. 2005. 173 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2005. |
pt_BR |