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Estimativas de Horizontes de Tempo para aplicação de DEA em seleção de Carteira de Ações e para manutenção da Carteira Selecionada.

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dc.contributor.author ISAIAS, José Claudio
dc.date.issued 2014-12
dc.identifier.citation ISAIAS, José Claudio. Estimativas de Horizontes de Tempo para aplicação de DEA em seleção de Carteira de Ações e para manutenção da Carteira Selecionada. 2014. 111 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2014. pt_BR
dc.identifier.uri https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/544
dc.description.abstract A Análise Envoltória de Dados tem sido aplicada na seleção de carteiras de ações com bons resultados. Entretanto, existem lacunas nesta aplicação, quanto a estimativas de horizontes de tempo de coleta de dados para a seleção e de tempo de manutenção da carteira selecionada. A pesquisa propõe um modelo de programação matemática binária de minimização de erros quadrados para estimar estes horizontes, que é sua principal contribuição. A validação dos resultados do modelo ocorre pela simulação dos índices de retorno anuais estimados da carteira que utiliza ambos os horizontes estimados e de outras carteiras que não os utilizam, para posteriores comparações por testes de hipótese. A simulação de resultados mostra que a carteira com ambos os horizontes estimados tem os índices superiores, em média 6,99% ao ano, a todas as carteiras formadas para comparações. Os testes de hipótese confirmam a superioridade dos resultados dos índices do modelo proposto em níveis estatisticamente significativos. Isso nas comparações com carteiras que não utilizam nenhum dos horizontes estimados. As mesmas comparações com carteiras que utilizam ao menos um dos horizontes estimados indicam que os índices da carteira com ambos os horizontes continuam superiores, entretanto, com redução do percentual de significância estatística de superioridade neste caso. pt_BR
dc.language.iso pt_BR pt_BR
dc.title Estimativas de Horizontes de Tempo para aplicação de DEA em seleção de Carteira de Ações e para manutenção da Carteira Selecionada. pt_BR
dc.type Dissertação pt_BR
dc.place Itajubá pt_BR
dc.pages 111 p. pt_BR
dc.keywords.portuguese Análise Envoltória de Dados pt_BR
dc.keywords.portuguese Estimativas de Horizontes de Tempo pt_BR
dc.keywords.portuguese Carteiras de Ações pt_BR
dc.keywords.portuguese Programação Binária pt_BR
dc.keywords.portuguese Minimização de Erros Quadrado pt_BR
dc.keywords.english Data Envelopment Analysis pt_BR
dc.keywords.english Estimated Time Horizons pt_BR
dc.keywords.english Shares Portfolios pt_BR
dc.keywords.english Binary Programming pt_BR
dc.keywords.english Minimization of Square Errors pt_BR
dc.orientador.principal PAMPLONA, Edson de Oliveira
dc.orientador.coorientador GOMES, José Henrique de Freitas
dc.place.presentation Universidade Federal de Itajubá pt_BR
dc.pg.programa Engenharia de Produção pt_BR
dc.pg.area Engenharia Econômica pt_BR
dc.date.available 2016-08-31T12:20:01Z
dc.date.accessioned 2016-08-31T12:20:01Z


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