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Otimização robusta de portfólios: Avaliação da eficiência sob condições de risco e incerteza na abordagem de estado de baixa do mercado.

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dc.contributor.author ROTELA JUNIOR, Paulo
dc.date.issued 2015-11
dc.identifier.citation ROTELA JUNIOR, Paulo. Otimização robusta de portfólios: Avaliação da eficiência sob condições de risco e incerteza na abordagem de estado de baixa do mercado. 2015. 138 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2015. pt_BR
dc.identifier.uri https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/153
dc.description.abstract O objetivo desta tese é apresentar uma nova proposta para formação de portfólios robustos a partir da análise estocástica de eficiência de ações de empresas negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBovespa). Para isto, informações dos ativos em períodos de baixa do mercado (worst state) foram agrupados por meio do agrupamento hierárquico (hierarchical clustering), e então submetidos a uma análise estocástica de eficiência por meio do modelo Chance Constrained Data Envelopment Analysis. Por fim, para se obter a ideal participação de cada ativos, estes foram submetidos a um modelo clássico da alocação de capital. Os portfólios formados com o método proposto foram analisados e comparados a outros formados por diferentes modelos. A utilização em conjunto de tais abordagens abastecidas de informações de pior estado do mercado permitiu a formação de portfólios robustos que apresentaram um maior retorno acumulado no período de validação, resultaram em portfólios com menores valores beta, e ainda permitiram a inserção de variáveis fundamentalistas na formação dos portfólios. pt_BR
dc.language.iso pt_BR pt_BR
dc.title Otimização robusta de portfólios: Avaliação da eficiência sob condições de risco e incerteza na abordagem de estado de baixa do mercado. pt_BR
dc.type Tese pt_BR
dc.place Itajubá pt_BR
dc.pages 138 p. pt_BR
dc.keywords.portuguese Otimização robusta pt_BR
dc.keywords.portuguese Análise Envoltória de Dados pt_BR
dc.keywords.portuguese Portfólios pt_BR
dc.keywords.portuguese DEA Restringida por Chances pt_BR
dc.keywords.portuguese Estado de baixa do mercado pt_BR
dc.keywords.english Robust optimization pt_BR
dc.keywords.english Data Envelopment Analysis pt_BR
dc.keywords.english Portfolios pt_BR
dc.keywords.english Chance Constrained DEA pt_BR
dc.keywords.english Market worst state pt_BR
dc.orientador.principal PAMPLONA, Edson de Oliveira
dc.place.presentation Universidade Federal de Itajubá pt_BR
dc.pg.programa Engenharia de Produção pt_BR
dc.pg.area Engenharia de Produção pt_BR
dc.date.available 2015-11-10T13:30:43Z
dc.date.accessioned 2015-11-10T13:30:43Z


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