dc.creator |
ROTELA JUNIOR, Paulo |
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dc.date.issued |
2015-11-05 |
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dc.identifier.citation |
ROTELA JUNIOR, Paulo. Otimização robusta de portfólios: Avaliação da eficiência sob condições de risco e incerteza na abordagem de estado de baixa do mercado. 2015. 138 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2015. |
pt_BR |
dc.identifier.uri |
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/153 |
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dc.description.abstract |
O objetivo desta tese é apresentar uma nova proposta para formação de portfólios
robustos a partir da análise estocástica de eficiência de ações de empresas negociadas na
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBovespa). Para isto,
informações dos ativos em períodos de baixa do mercado (worst state) foram agrupados
por meio do agrupamento hierárquico (hierarchical clustering), e então submetidos a
uma análise estocástica de eficiência por meio do modelo Chance Constrained Data
Envelopment Analysis. Por fim, para se obter a ideal participação de cada ativos, estes
foram submetidos a um modelo clássico da alocação de capital. Os portfólios formados
com o método proposto foram analisados e comparados a outros formados por
diferentes modelos. A utilização em conjunto de tais abordagens abastecidas de
informações de pior estado do mercado permitiu a formação de portfólios robustos que
apresentaram um maior retorno acumulado no período de validação, resultaram em
portfólios com menores valores beta, e ainda permitiram a inserção de variáveis
fundamentalistas na formação dos portfólios. |
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dc.language.iso |
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dc.title |
Otimização robusta de portfólios: Avaliação da eficiência sob condições de risco e incerteza na abordagem de estado de baixa do mercado. |
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dc.type |
Tese |
pt_BR |
dc.place |
Itajubá |
pt_BR |
dc.pages |
138 p. |
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dc.keywords.portuguese |
Otimização robusta |
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dc.keywords.portuguese |
Análise Envoltória de Dados |
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dc.keywords.portuguese |
Portfólios |
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dc.keywords.portuguese |
DEA Restringida por Chances |
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dc.keywords.portuguese |
Estado de baixa do mercado |
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dc.keywords.english |
Robust optimization |
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dc.keywords.english |
Data Envelopment Analysis |
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dc.keywords.english |
Portfolios |
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dc.keywords.english |
Chance Constrained DEA |
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dc.keywords.english |
Market worst state |
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dc.orientador.principal |
PAMPLONA, Edson de Oliveira |
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dc.place.presentation |
Universidade Federal de Itajubá |
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dc.pg.programa |
Engenharia de Produção |
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dc.pg.area |
Engenharia de Produção |
pt_BR |
dc.date.available |
2015-11-10T13:30:43Z |
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dc.date.accessioned |
2015-11-10T13:30:43Z |
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dc.publisher.department |
IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão |
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dc.publisher.program |
Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Engenharia de Produção |
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